PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. MEMX is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 26.95%/yr vs 45.06%/yr for SLV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и SLV

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%1.07%

Correlation

The correlation between MEMX and SLV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов MEMX и SLV

Секторы
MEMX
SLV

Технологии

39.5%

-

Финансовые услуги

25.1%

-

Промышленность

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

MEMX
39.5%
SLV

-

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
SLV

-

Промышленность

MEMX
9.6%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
SLV

-

Здравоохранение

MEMX
4.5%
SLV

-

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
SLV

-

Энергетика

MEMX
2.8%
SLV

-

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
SLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
SLV

-

Недвижимость

MEMX
1.5%
SLV

-

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

MEMX vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.89

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.07

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.62

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

5.64

+13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.89

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.25

+1.20

Просадки

Сравнение просадок MEMX и SLV

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-76.28%

+57.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-42.45%

+27.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-42.45%

+23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-37.30%

+36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-44.67%

+41.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

19.67%

-15.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и SLV

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 9.43%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

16.30%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

58.31%

-39.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

58.90%

-37.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

36.15%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

31.84%

-14.75%

Сравнение комиссий MEMX и SLV

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и SLV

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and SLV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to MEMX (9.43%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs SLV's -76.28%.

On 3-year performance, SLV leads with 45.06% vs 26.95% for MEMX. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLV has performed better with a 45.06% return vs 26.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for SLV.

MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while SLV is Silver. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.50% for SLV.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор