PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с NUKZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. MEMX is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, MEMX returned 70.49% vs 41.42% for NUKZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.31%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и NUKZ

2026 (YTD)20252024
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%7.89%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between MEMX and NUKZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between MEMX and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и NUKZ

Секторы
MEMX
NUKZ

Технологии

39.5%
1.4%

Финансовые услуги

25.1%

-

Промышленность

9.6%
45.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

2.8%
12.9%

Сырьевые материалы

2.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%
35.8%

Технологии

MEMX
39.5%
NUKZ
1.4%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
NUKZ

-

Промышленность

MEMX
9.6%
NUKZ
45.9%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
NUKZ

-

Здравоохранение

MEMX
4.5%
NUKZ

-

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
NUKZ

-

Энергетика

MEMX
2.8%
NUKZ
12.9%

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
NUKZ
4.0%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
NUKZ

-

Недвижимость

MEMX
1.5%
NUKZ

-

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

MEMX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.40

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.02

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.52

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

6.34

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.40

+1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MEMX и NUKZ

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-33.03%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-16.51%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.61%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-6.01%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

6.55%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и NUKZ

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 9.43%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

10.30%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

22.05%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

29.74%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

32.70%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

32.70%

-15.61%

Сравнение комиссий MEMX и NUKZ

MEMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и NUKZ

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and NUKZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to MEMX (9.43%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, MEMX leads with 70.49% vs 41.42% for NUKZ. On fees, MEMX is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 70.49% return vs 41.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.80% for NUKZ.

MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Matthews and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.85% for NUKZ.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор