Сравнение MEMX с NUKZ
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. MEMX is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, MEMX returned 50.24% vs 10.11% for NUKZ. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 4.39%.
MEMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 25.51%
- 1 год
- 50.24%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.52%
NUKZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.68K | $155.10K | $150.97K | |
| $6.71M | $6.27M | $7.58M |
Сравнение доходности по годам MEMX и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 25.51% | 35.88% | 8.52% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 4.39% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between MEMX and NUKZ is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between MEMX and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MEMX и NUKZ
Секторы
MEMX
NUKZ
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Технологии
MEMX
NUKZ
Финансовые услуги
MEMX
NUKZ
-
Потребительский циклический сектор
MEMX
NUKZ
-
Промышленность
MEMX
NUKZ
Сырьевые материалы
MEMX
NUKZ
Здравоохранение
MEMX
NUKZ
-
Энергетика
MEMX
NUKZ
Коммуникационные услуги
MEMX
NUKZ
-
Потребительский защитный сектор
MEMX
NUKZ
-
Недвижимость
MEMX
NUKZ
-
Коммунальные услуги
MEMX
NUKZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
MEMX
NUKZ
Сравнение MEMX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.50 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 1.19 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и NUKZ
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -33.03% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -20.29% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -13.04% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -6.47% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 8.54% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и NUKZ
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеют волатильность 9.53% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.25% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 23.68% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 31.00% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 32.73% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 32.73% | -13.92% |
Сравнение комиссий MEMX и NUKZ
MEMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и NUKZ
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности NUKZ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.89% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.87% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and NUKZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (9.53%) compared to NUKZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, MEMX leads with 50.24% vs 10.11% for NUKZ. On fees, MEMX is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 50.24% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEMX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
MEMX has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.87% for NUKZ.
MEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Matthews and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.85% for NUKZ.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор