PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с MINV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 26.95%/yr vs 34.15%/yr for MINV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно ниже, чем у MINV с доходностью 58.70%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и MINV

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%-11.77%

Correlation

The correlation between MEMX and MINV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.77

The correlation between MEMX and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и MINV

Секторы
MEMX
MINV

Технологии

39.5%
62.8%

Финансовые услуги

25.1%
1.2%

Промышленность

9.6%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.5%

Здравоохранение

4.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.2%

Энергетика

2.8%
1.5%

Сырьевые материалы

2.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

MEMX
39.5%
MINV
62.8%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
MINV
1.2%

Промышленность

MEMX
9.6%
MINV
17.8%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
MINV
3.5%

Здравоохранение

MEMX
4.5%
MINV
3.0%

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
MINV
2.2%

Энергетика

MEMX
2.8%
MINV
1.5%

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
MINV
0.8%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
MINV

-

Недвижимость

MEMX
1.5%
MINV

-

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ

Доходность на риск

MEMX vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.76

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.54

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

8.68

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

23.03

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINV равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXMINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

3.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.01

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MEMX и MINV

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-23.49%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-10.88%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-19.82%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.89%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.07%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.09%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и MINV

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 9.43%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

10.63%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

21.20%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

25.11%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

23.74%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

23.74%

-6.65%

Сравнение комиссий MEMX и MINV

И MEMX, и MINV имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и MINV

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MINV в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and MINV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to MEMX (9.43%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs MINV's -23.49%.

On 3-year performance, MINV leads with 34.15% vs 26.95% for MEMX. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 34.15% return vs 26.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMX and MINV have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.95% for MINV.

MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while MINV is Asia Pacific Equities.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор