PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEMX с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с EJAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. MEMX is actively managed, while EJAN is passively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 23.39%/yr vs 7.81%/yr for EJAN. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 7.22%.

MEMX

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
14.37%
С начала года
25.51%
1 год
50.24%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.52%

EJAN

1 день
0.07%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
4.29%
С начала года
7.22%
1 год
11.91%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EJAN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
$308.63K$230.41K$470.36K

MEMX

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
$137.68K$155.10K$150.97K

Сравнение доходности по годам MEMX и EJAN

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		25.51%35.88%5.50%11.33%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		7.22%14.78%2.69%1.38%

Correlation

The correlation between MEMX and EJAN is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.76

The correlation between MEMX and EJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и EJAN

Секторы
MEMX
EJAN

Технологии

52.1%
45.2%

Финансовые услуги

21.4%
18.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.5%

Промышленность

7.1%
6.3%

Сырьевые материалы

2.9%
5.5%

Здравоохранение

2.6%
2.5%

Энергетика

2.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
2.6%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Коммунальные услуги

0.9%
1.8%

Технологии

MEMX
52.1%
EJAN
45.2%

Финансовые услуги

MEMX
21.4%
EJAN
18.5%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.2%
EJAN
7.5%

Промышленность

MEMX
7.1%
EJAN
6.3%

Сырьевые материалы

MEMX
2.9%
EJAN
5.5%

Здравоохранение

MEMX
2.6%
EJAN
2.5%

Энергетика

MEMX
2.0%
EJAN
3.2%

Коммуникационные услуги

MEMX
1.7%
EJAN
6.0%

Потребительский защитный сектор

MEMX
1.3%
EJAN
2.6%

Недвижимость

MEMX
0.9%
EJAN
1.0%

Коммунальные услуги

MEMX
0.9%
EJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с NTSEMEMX с SMHMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONGEJAN с LGLV

Доходность на риск

MEMX vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MEMX c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMXEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.38

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.99

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.80

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

7.89

+1.97

MEMX vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа EJAN равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMX и EJAN

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-22.23%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-6.63%

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-11.75%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

0.00%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.66%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

1.51%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и EJAN

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

2.55%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

8.21%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

8.65%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

11.16%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

12.63%

+6.18%

Сравнение комиссий MEMX и EJAN

MEMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и EJAN

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.89%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and EJAN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.53%) compared to EJAN (2.55%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs EJAN's -22.23%.

On 3-year performance, MEMX leads with 23.39% vs 7.81% for EJAN. On fees, MEMX is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 23.39% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

MEMX has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for EJAN.

MEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while EJAN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Matthews and Innovator. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.89% for EJAN.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор