PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMX с BBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

MEMX и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMX и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMX и BBEM

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%12.25%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 4.52%.

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с MEMMEMX с NTSE
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий MEMX и BBEM

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MEMX vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.67

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.30

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.56

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

9.99

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BBEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.67

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.99

+0.14

Корреляция

Корреляция между MEMX и BBEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и BBEM

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BBEM в 5.58%

TTM202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MEMX и BBEM

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMXBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-17.42%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-13.12%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-9.18%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.80%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.37%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и BBEM

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMXBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

9.07%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

14.68%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

19.78%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.70%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.70%

-0.63%