PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEMX с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с ASIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMX returned 50.24% vs 37.93% for ASIA. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 20.16%.

MEMX

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
14.37%
С начала года
25.51%
1 год
50.24%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.52%

ASIA

1 день
-0.74%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
13.58%
С начала года
20.16%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASIA

Matthews Pacific Tiger Active ETF
$100.99K$166.64K$183.99K

MEMX

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
$137.68K$155.10K$150.97K

Сравнение доходности по годам MEMX и ASIA

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		25.51%35.88%5.50%9.26%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		20.16%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between MEMX and ASIA is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between MEMX and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и ASIA

Секторы
MEMX
ASIA

Технологии

52.1%
62.1%

Финансовые услуги

21.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.4%

Промышленность

7.1%
7.1%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Здравоохранение

2.6%
2.3%

Энергетика

2.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.1%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

MEMX
52.1%
ASIA
62.1%

Финансовые услуги

MEMX
21.4%
ASIA
15.4%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.2%
ASIA
3.4%

Промышленность

MEMX
7.1%
ASIA
7.1%

Сырьевые материалы

MEMX
2.9%
ASIA
1.0%

Здравоохранение

MEMX
2.6%
ASIA
2.3%

Энергетика

MEMX
2.0%
ASIA
2.4%

Коммуникационные услуги

MEMX
1.7%
ASIA
4.6%

Потребительский защитный сектор

MEMX
1.3%
ASIA
1.1%

Недвижимость

MEMX
0.9%
ASIA
1.6%

Коммунальные услуги

MEMX
0.9%
ASIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с NTSEMEMX с SMHMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с FNGSASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

MEMX vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MEMX c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMXASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.39

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.84

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.06

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

6.42

+3.45

MEMX vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ASIA равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMX и ASIA

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-23.95%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-18.52%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-13.32%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.14%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

5.93%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и ASIA

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.03%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

25.12%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

27.47%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

22.24%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

22.24%

-3.43%

Сравнение комиссий MEMX и ASIA

И MEMX, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и ASIA

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ASIA в 0.87%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.87%1.05%0.58%0.12%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.89%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and ASIA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.53%) compared to ASIA (9.03%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, MEMX leads with 50.24% vs 37.93% for ASIA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 50.24% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMX and ASIA have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.87% for ASIA.

MEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while ASIA is Asia Pacific Equities.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор