Сравнение MEMX с ACLO
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, MEMX returned 62.81% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
MEMX
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 31.95%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 29.86% | 35.88% | -0.01% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between MEMX and ACLO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. ACLO — Ранг доходности на риск
MEMX
ACLO
Сравнение MEMX c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.42 | -1.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 19.77 | -15.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 164.39 | -147.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и ACLO
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -1.01% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -0.27% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | 0.00% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -0.04% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 0.03% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и ACLO
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 0.19% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 0.58% | +21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 0.73% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 1.07% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 1.07% | +17.08% |
Сравнение комиссий MEMX и ACLO
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и ACLO
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.76% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and ACLO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (13.33%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, MEMX leads with 62.81% vs 5.27% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 62.81% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.76% for MEMX.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Matthews and TCW. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор