Сравнение MEMUX с IDIVX
MEMUX (Maine Municipal Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both mutual funds - MEMUX is a Municipal Bonds fund managed by IntegrityVikingFunds, while IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, MEMUX returned 0.48%/yr vs 11.73%/yr for IDIVX. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MEMUX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности MEMUX и IDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMUX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции MEMUX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 0.48% против 11.73% соответственно.
MEMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 0.48%
- Всё время*
- 1.60%
IDIVX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 10.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
MEMUX Maine Municipal Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MEMUX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMUX Maine Municipal Fund | 1.18% | 2.89% | -0.08% | 5.27% | -10.30% | -0.32% | 3.06% | 4.37% | 0.50% | 3.15% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 20.19% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Correlation
The correlation between MEMUX and IDIVX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | -0.05 |
The correlation between MEMUX and IDIVX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMUX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
MEMUX
IDIVX
Сравнение MEMUX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMUX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.58 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 5.52 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 23.75 | -12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMUX и IDIVX
Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и IDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMUX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -31.64% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -5.72% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -15.37% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -16.34% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.47% | -31.64% | +17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | 0.00% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.32% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.33% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMUX и IDIVX
Текущая волатильность для Maine Municipal Fund (MEMUX) составляет 0.04%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMUX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 2.60% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 7.67% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 9.99% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 13.94% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 14.94% | -11.12% |
Сравнение комиссий MEMUX и IDIVX
MEMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMUX и IDIVX
Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IDIVX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.27% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
MEMUX Maine Municipal Fund | 2.52% | 3.01% | 2.87% | 2.35% | 1.98% | 1.72% | 1.81% | 2.40% | 2.36% | 2.45% | 2.43% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MEMUX and IDIVX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDIVX has higher volatility (2.60%) compared to MEMUX (0.04%). In terms of maximum drawdown, MEMUX dropped -14.47% vs IDIVX's -31.64%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMUX и IDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор