PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMUX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMUX с IDIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maine Municipal Fund (MEMUX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

MEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 дек. 1991 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMUX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maine Municipal Fund (MEMUX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMUX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMUX
Maine Municipal Fund		-0.14%2.89%-0.08%5.27%-10.30%-0.32%3.06%4.37%0.50%3.15%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, MEMUX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции MEMUX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 0.51% против 10.85% соответственно.

MEMUX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.50%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
0.51%

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maine Municipal Fund

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с MEMUX:
MEMUX с VMTTXMEMUX с OKMUXMEMUX с ICPAXMEMUX с VNDFXMEMUX с IGIAXMEMUX с IHFAXMEMUX с KSMUX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFX

Сравнение комиссий MEMUX и IDIVX

MEMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

MEMUX
Maine Municipal Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

MEMUX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMUX
Ранг доходности на риск MEMUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMUX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMUX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMUX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMUX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMUXIDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.51

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.10

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.93

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

9.24

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMUX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMUX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMUX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMUXIDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.51

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.96

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.73

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между MEMUX и IDIVX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMUX и IDIVX

Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IDIVX в 6.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMUX
Maine Municipal Fund		2.78%3.01%2.87%2.35%1.98%1.72%1.81%2.40%2.36%2.45%2.43%2.06%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMUX и IDIVX

Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и IDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMUXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-31.64%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-11.36%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-16.34%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.47%

-31.64%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-3.25%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.39%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.38%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMUX и IDIVX

Текущая волатильность для Maine Municipal Fund (MEMUX) составляет 1.03%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMUXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.56%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

7.36%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

13.97%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

13.90%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

14.91%

-11.10%