PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMUX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMUX с ICPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMUX (Maine Municipal Fund) and ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) are both mutual funds - MEMUX is a Municipal Bonds fund managed by IntegrityVikingFunds, while ICPAX is a Energy Equities fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, MEMUX returned 0.56%/yr vs 7.59%/yr for ICPAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MEMUX charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for ICPAX.

Доходность

Сравнение доходности MEMUX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maine Municipal Fund (MEMUX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMUX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ICPAX с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции MEMUX уступали акциям ICPAX по среднегодовой доходности: 0.56% против 7.59% соответственно.

MEMUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.57%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.56%

ICPAX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.50%
С начала года
30.19%
6 месяцев
25.12%
1 год
47.71%
3 года*
25.24%
5 лет*
18.37%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMUX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMUX
Maine Municipal Fund		1.25%2.89%-0.08%5.27%-10.30%-0.32%3.06%4.37%0.50%3.15%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		30.19%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%

Correlation

The correlation between MEMUX and ICPAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1999 г.

-0.11

The correlation between MEMUX and ICPAX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maine Municipal Fund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с MEMUX:
MEMUX с OKMUXMEMUX с KSMUXMEMUX с NEMUXMEMUX с VMTTXMEMUX с VNDFXMEMUX с IHFAXMEMUX с IGIAX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с RYVIXICPAX с NEMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAXICPAX с KSMUX

Доходность на риск

MEMUX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMUX
Ранг доходности на риск MEMUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMUX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMUX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMUX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMUXICPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.71

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.45

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.45

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

6.78

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

20.98

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMUX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMUX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICPAX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMUX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMUXICPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MEMUX и ICPAX

Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки ICPAX в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и ICPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMUXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-77.39%

+62.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-6.72%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-22.60%

+15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-26.18%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.47%

-71.43%

+56.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.50%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-30.63%

+27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.17%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMUX и ICPAX

Текущая волатильность для Maine Municipal Fund (MEMUX) составляет 0.83%, в то время как у Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMUXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

5.95%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

12.68%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

16.91%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

25.35%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

28.79%

-24.96%

Сравнение комиссий MEMUX и ICPAX

MEMUX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMUX и ICPAX

Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ICPAX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.37%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
MEMUX
Maine Municipal Fund		2.98%3.01%2.87%2.35%1.98%1.72%1.81%2.40%2.36%2.45%2.43%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MEMUX and ICPAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICPAX has higher volatility (5.95%) compared to MEMUX (0.83%). In terms of maximum drawdown, MEMUX dropped -14.47% vs ICPAX's -77.39%.

ICPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMUX и ICPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор