Сравнение MEMUX с VNDFX
MEMUX (Maine Municipal Fund) and VNDFX (Viking Tax-Free Fund for North Dakota) are both Municipal Bonds funds from IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, MEMUX returned 0.56%/yr vs 0.68%/yr for VNDFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEMUX и VNDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMUX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VNDFX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции MEMUX уступали акциям VNDFX по среднегодовой доходности: 0.56% против 0.68% соответственно.
MEMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 0.56%
VNDFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение доходности по годам MEMUX и VNDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMUX Maine Municipal Fund | 1.25% | 2.89% | -0.08% | 5.27% | -10.30% | -0.32% | 3.06% | 4.37% | 0.50% | 3.15% |
VNDFX Viking Tax-Free Fund for North Dakota | 1.85% | 3.02% | -1.96% | 4.65% | -9.89% | 0.42% | 2.90% | 5.12% | 0.72% | 3.35% |
Correlation
The correlation between MEMUX and VNDFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1999 г. | 0.71 |
The correlation between MEMUX and VNDFX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMUX vs. VNDFX — Ранг доходности на риск
MEMUX
VNDFX
Сравнение MEMUX c VNDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMUX | VNDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.91 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 11.92 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMUX | VNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.07 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MEMUX и VNDFX
Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, примерно равная максимальной просадке VNDFX в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и VNDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMUX | VNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -14.80% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.57% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -8.01% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.47% | -14.80% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.47% | -14.80% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -3.45% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.78% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.63% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMUX и VNDFX
Текущая волатильность для Maine Municipal Fund (MEMUX) составляет 0.83%, в то время как у Viking Tax-Free Fund for North Dakota (VNDFX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMUX | VNDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.88% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.82% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 2.44% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.61% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.04% | -0.21% |
Сравнение комиссий MEMUX и VNDFX
И MEMUX, и VNDFX имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMUX и VNDFX
Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью VNDFX в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMUX Maine Municipal Fund | 2.98% | 3.01% | 2.87% | 2.35% | 1.98% | 1.72% | 1.81% | 2.40% | 2.36% | 2.45% | 2.43% | 2.06% |
VNDFX Viking Tax-Free Fund for North Dakota | 3.00% | 3.03% | 2.93% | 2.30% | 1.86% | 1.69% | 2.07% | 2.72% | 2.58% | 2.71% | 2.62% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
MEMUX and VNDFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNDFX has higher volatility (0.88%) compared to MEMUX (0.83%). In terms of maximum drawdown, MEMUX dropped -14.47% vs VNDFX's -14.80%.
VNDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMUX и VNDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор