Сравнение MEMUX с VMTTX
MEMUX (Maine Municipal Fund) and VMTTX (Viking Tax-Free Fund For Montana) are both Municipal Bonds funds from IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, MEMUX returned 0.46%/yr vs 1.11%/yr for VMTTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEMUX и VMTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMUX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VMTTX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции MEMUX уступали акциям VMTTX по среднегодовой доходности: 0.46% против 1.11% соответственно.
MEMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.46%
VMTTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам MEMUX и VMTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMUX Maine Municipal Fund | 1.14% | 2.89% | -0.08% | 5.27% | -10.30% | -0.32% | 3.06% | 4.37% | 0.50% | 3.15% |
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | 1.75% | 3.71% | -0.16% | 4.24% | -8.52% | 0.28% | 4.04% | 5.59% | 0.53% | 4.00% |
Correlation
The correlation between MEMUX and VMTTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 1999 г. | 0.71 |
The correlation between MEMUX and VMTTX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMUX vs. VMTTX — Ранг доходности на риск
MEMUX
VMTTX
Сравнение MEMUX c VMTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMUX | VMTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 2.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.06 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 12.51 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMUX и VMTTX
Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, что больше максимальной просадки VMTTX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и VMTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMUX | VMTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -13.11% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.27% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -5.55% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.47% | -13.11% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.47% | -13.11% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.07% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.48% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.55% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMUX и VMTTX
Текущая волатильность для Maine Municipal Fund (MEMUX) составляет 0.51%, в то время как у Viking Tax-Free Fund For Montana (VMTTX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMUX | VMTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.64% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.63% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 2.18% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 3.84% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 3.66% | +0.16% |
Сравнение комиссий MEMUX и VMTTX
И MEMUX, и VMTTX имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMUX и VMTTX
Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью VMTTX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMUX Maine Municipal Fund | 2.99% | 3.01% | 2.87% | 2.35% | 1.98% | 1.72% | 1.81% | 2.40% | 2.36% | 2.45% | 2.43% | 2.06% |
VMTTX Viking Tax-Free Fund For Montana | 2.98% | 2.93% | 2.81% | 2.47% | 2.06% | 1.55% | 1.89% | 2.63% | 2.52% | 2.61% | 2.77% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
MEMUX and VMTTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMTTX has higher volatility (0.64%) compared to MEMUX (0.51%). In terms of maximum drawdown, MEMUX dropped -14.47% vs VMTTX's -13.11%.
VMTTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMUX и VMTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор