PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с STXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMS is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs 80.14% for STXE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 45.45%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и STXE

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%4.03%

Correlation

The correlation between MEMS and STXE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.74

The correlation between MEMS and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и STXE

Секторы
MEMS
STXE

Технологии

31.3%
47.7%

Финансовые услуги

16.2%
22.5%

Промышленность

16.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
4.0%

Здравоохранение

8.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.2%

Недвижимость

3.4%
0.4%

Энергетика

3.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.2%

Сырьевые материалы

1.4%
7.1%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

MEMS
31.3%
STXE
47.7%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
STXE
22.5%

Промышленность

MEMS
16.0%
STXE
5.9%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
STXE
4.0%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
STXE
1.1%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
STXE
2.2%

Недвижимость

MEMS
3.4%
STXE
0.4%

Энергетика

MEMS
3.2%
STXE
3.9%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
STXE
3.2%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
STXE
7.1%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
STXE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

MEMS vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.51

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.29

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.55

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

22.72

-15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.51

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.54

-0.95

Просадки

Сравнение просадок MEMS и STXE

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-18.92%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.51%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.24%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.71%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.54%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и STXE

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 7.34%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

10.42%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

20.86%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

22.99%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.69%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.69%

+1.73%

Сравнение комиссий MEMS и STXE

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и STXE

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности STXE в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%0.00%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and STXE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to MEMS (7.34%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs STXE's -18.92%.

On 1-year performance, STXE leads with 80.14% vs 30.31% for MEMS. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXE has performed better with a 80.14% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

MEMS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.85% for STXE.

They also come from different issuers: Matthews and Strive. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор