PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с MEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с MEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs 50.70% for MEM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for MEM.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и MEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у MEM с доходностью 26.97%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEM

1 день
-1.10%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.97%
6 месяцев
28.94%
1 год
50.70%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и MEM

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		26.97%28.31%12.32%

Correlation

The correlation between MEMS and MEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between MEMS and MEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и MEM

Секторы
MEMS
MEM

Технологии

31.3%
37.5%

Финансовые услуги

16.2%
24.6%

Промышленность

16.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.1%

Здравоохранение

8.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.4%

Недвижимость

3.4%
1.6%

Энергетика

3.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.6%

Сырьевые материалы

1.4%
9.2%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

MEMS
31.3%
MEM
37.5%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
MEM
24.6%

Промышленность

MEMS
16.0%
MEM
8.9%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
MEM
9.1%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
MEM
0.8%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
MEM
1.4%

Недвижимость

MEMS
3.4%
MEM
1.6%

Энергетика

MEMS
3.2%
MEM
2.9%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
MEM
5.6%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
MEM
9.2%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
MEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHFMEMS с DBE
Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS

Доходность на риск

MEMS vs. MEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c MEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSMEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.47

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.28

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.49

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

12.71

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. MEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа MEM равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и MEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSMEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.47

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.12

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MEMS и MEM

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки MEM в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и MEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSMEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-19.10%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.62%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.43%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.74%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и MEM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 7.34%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSMEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.93%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

18.00%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

20.69%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.31%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

18.31%

+1.11%

Сравнение комиссий MEMS и MEM

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MEM в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и MEM

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MEM в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.80%3.56%7.81%0.01%0.53%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and MEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEM has higher volatility (8.93%) compared to MEMS (7.34%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs MEM's -19.10%.

On 1-year performance, MEM leads with 50.70% vs 30.31% for MEMS. On fees, MEM is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEM has performed better with a 50.70% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

MEM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.27% for MEMS.

Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.79% for MEM.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и MEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор