PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с HEEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMS is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, MEMS returned 24.15% vs 50.37% for HEEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 20.85%.

MEMS

1 день
-4.48%
1 месяц
-6.31%
С начала года
18.12%
6 месяцев
18.65%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и HEEM

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		18.12%11.12%-5.68%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%15.26%

Correlation

The correlation between MEMS and HEEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between MEMS and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и HEEM

Секторы
MEMS
HEEM

Технологии

31.3%
37.0%

Финансовые услуги

16.2%
19.4%

Промышленность

16.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.6%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.0%

Недвижимость

3.4%
1.1%

Энергетика

3.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.9%

Сырьевые материалы

1.4%
6.5%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Технологии

MEMS
31.3%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
HEEM
19.4%

Промышленность

MEMS
16.0%
HEEM
7.5%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
HEEM
9.6%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
HEEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
HEEM
3.0%

Недвижимость

MEMS
3.4%
HEEM
1.1%

Энергетика

MEMS
3.2%
HEEM
4.0%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
HEEM
6.9%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
HEEM
6.5%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
HEEM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

MEMS vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.71

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.44

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.67

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

18.40

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.71

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MEMS и HEEM

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-33.53%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.83%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.80%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-11.13%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.75%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и HEEM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 8.38%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

9.48%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

16.57%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

18.71%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

17.21%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.06%

+1.56%

Сравнение комиссий MEMS и HEEM

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и HEEM

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HEEM в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.38%2.81%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and HEEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (9.48%) compared to MEMS (8.38%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, HEEM leads with 50.37% vs 24.15% for MEMS. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 50.37% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.38% for MEMS.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор