PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с EMSF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMS returned 24.15% vs 48.66% for EMSF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 34.72%.

MEMS

1 день
-4.48%
1 месяц
-6.31%
С начала года
18.12%
6 месяцев
18.65%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-7.07%
1 месяц
-5.69%
С начала года
34.72%
6 месяцев
29.75%
1 год
48.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и EMSF

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		18.12%11.12%-5.68%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		34.72%19.20%-0.66%

Correlation

The correlation between MEMS and EMSF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between MEMS and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и EMSF

Секторы
MEMS
EMSF

Технологии

31.3%
43.6%

Финансовые услуги

16.2%
16.6%

Промышленность

16.0%
15.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.9%

Недвижимость

3.4%
1.6%

Энергетика

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%
2.8%

Технологии

MEMS
31.3%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
EMSF
16.6%

Промышленность

MEMS
16.0%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
EMSF
7.7%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
EMSF
6.8%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
EMSF
3.9%

Недвижимость

MEMS
3.4%
EMSF
1.6%

Энергетика

MEMS
3.2%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
EMSF
2.0%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
EMSF

-

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
EMSF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с EMDM

Доходность на риск

MEMS vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.86

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.39

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.36

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

11.14

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.86

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.81

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MEMS и EMSF

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-24.75%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.57%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-8.32%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.72%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.38%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и EMSF

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 8.38%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

11.61%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

23.26%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

26.35%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

23.13%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

23.13%

-3.51%

Сравнение комиссий MEMS и EMSF

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и EMSF

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности EMSF в 1.40%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.40%1.88%3.29%0.02%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.38%2.81%1.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MEMS and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (11.61%) compared to MEMS (8.38%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 48.66% vs 24.15% for MEMS. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 48.66% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

MEMS has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.40% for EMSF.

Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор