PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с EEMS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMS is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past year, MEMS returned 24.01% vs 20.67% for EEMS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 11.30%.

MEMS

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.38%
С начала года
21.77%
6 месяцев
21.34%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.96%
С начала года
11.30%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.67%
3 года*
15.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и EEMS

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		21.77%11.12%-5.32%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		11.30%19.78%4.58%

Correlation

The correlation between MEMS and EEMS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between MEMS and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и EEMS

Секторы
MEMS
EEMS

Технологии

31.8%
26.4%

Финансовые услуги

16.8%
9.9%

Промышленность

16.3%
18.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Энергетика

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.1%
5.8%

Сырьевые материалы

1.7%
8.6%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Технологии

MEMS
31.8%
EEMS
26.4%

Финансовые услуги

MEMS
16.8%
EEMS
9.9%

Промышленность

MEMS
16.3%
EEMS
18.2%

Потребительский циклический сектор

MEMS
13.8%
EEMS
9.9%

Здравоохранение

MEMS
8.3%
EEMS
8.7%

Потребительский защитный сектор

MEMS
3.6%
EEMS
4.9%

Энергетика

MEMS
2.9%
EEMS
2.1%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
EEMS
2.9%

Недвижимость

MEMS
2.1%
EEMS
5.8%

Сырьевые материалы

MEMS
1.7%
EEMS
8.6%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
EEMS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MINVMEMS с BBEMMEMS с MEMMEMS с FTHF
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

MEMS vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMSEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.09

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.53

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.91

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

6.34

-0.48

MEMS vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMS и EEMS

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-48.89%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-10.87%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.24%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-10.48%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.27%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и EEMS

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеют волатильность 8.88% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

9.25%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

17.17%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

18.96%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

16.50%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

18.12%

+1.80%

Сравнение комиссий MEMS и EEMS

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и EEMS

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EEMS в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.87%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.31%2.81%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MEMS and EEMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMS has higher volatility (9.25%) compared to MEMS (8.88%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs EEMS's -48.89%.

On 1-year performance, MEMS leads with 24.01% vs 20.67% for EEMS. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMS has performed better with a 24.01% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.31% for MEMS.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.73% for EEMS.

MEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор