PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MEMS is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MEMS is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и DBO

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%6.78%

Correlation

The correlation between MEMS and DBO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between MEMS and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов MEMS и DBO

Секторы
MEMS
DBO

Технологии

31.3%

-

Финансовые услуги

16.2%
116.0%

Промышленность

16.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Недвижимость

3.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

MEMS
31.3%
DBO

-

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
DBO
116.0%

Промышленность

MEMS
16.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
DBO

-

Здравоохранение

MEMS
8.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
DBO

-

Недвижимость

MEMS
3.4%
DBO

-

Энергетика

MEMS
3.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
DBO

-

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
DBO

-

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с BBEMMEMS с MEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MEMS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.25

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.85

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.28

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

8.69

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.02

+0.58

Просадки

Сравнение просадок MEMS и DBO

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-90.18%

+67.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-18.19%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-52.68%

+50.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-62.25%

+57.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

8.94%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и DBO

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 7.34%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

12.79%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

28.32%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

34.58%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

32.31%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

31.79%

-12.37%

Сравнение комиссий MEMS и DBO

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и DBO

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and DBO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to MEMS (7.34%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs 30.31% for MEMS. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

MEMS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.95% for DBO.

MEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор