Сравнение MEMS с COMT
MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MEMS is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. MEMS is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, MEMS returned 24.01% vs 27.86% for COMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности MEMS и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMS показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.
MEMS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам MEMS и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 21.77% | 11.12% | -5.32% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.11% | 6.07% | 6.51% |
Correlation
The correlation between MEMS and COMT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between MEMS and COMT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMS vs. COMT — Ранг доходности на риск
MEMS
COMT
Сравнение MEMS c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMS | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.59 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 7.12 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMS и COMT
Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | -51.89% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -17.57% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -16.10% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -24.00% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.92% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMS и COMT
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что MEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 5.77% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 19.43% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 21.19% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 21.17% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 18.88% | +1.04% |
Сравнение комиссий MEMS и COMT
MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMS и COMT
Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности COMT в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.29% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | 2.31% | 2.81% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMS and COMT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMS has higher volatility (8.88%) compared to COMT (5.77%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 27.86% vs 24.01% for MEMS. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 27.86% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.
COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 2.31% for MEMS.
MEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMS и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор