PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMEX с GMAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, MEMEX returned 27.47%/yr vs 34.59%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MEMEX charges 1.25%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 34.72%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 56.75%.

MEMEX

1 день
-0.84%
1 месяц
11.02%
С начала года
34.72%
6 месяцев
38.42%
1 год
63.00%
3 года*
27.47%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

GMAQX

1 день
-0.77%
1 месяц
14.67%
С начала года
56.75%
6 месяцев
62.50%
1 год
90.84%
3 года*
34.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMEX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		34.72%32.98%7.82%11.90%-25.14%-2.21%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		56.75%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between MEMEX and GMAQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between MEMEX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с HFQAXMEMEX с ASTSMEMEX с CPOAXMEMEX с MSEQXMEMEX с CPODXMEMEX с MEGIXMEMEX с EDD
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с DFESXGMAQX с BADEXGMAQX с EITEXGMAQX с DEMIX

Доходность на риск

MEMEX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
4.44

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
5.95

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.92

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

6.72

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.55

25.88

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 3.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAQX равному 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXGMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

4.44

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и GMAQX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-41.97%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.77%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-19.64%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.77%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-16.73%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.57%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и GMAQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) составляет 8.76%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

12.63%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

18.56%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

20.83%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.21%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.21%

+1.09%

Сравнение комиссий MEMEX и GMAQX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и GMAQX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GMAQX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		6.02%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		2.49%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%

Часто задаваемые вопросы

MEMEX and GMAQX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (12.63%) compared to MEMEX (8.76%). In terms of maximum drawdown, MEMEX dropped -39.90% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMEX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор