PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEME с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEME с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MEME is actively managed, while HLAL is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEME charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности MEME и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEME и HLAL

2026 (YTD)2025
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%3.21%

Correlation

The correlation between MEME and HLAL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов MEME и HLAL

Секторы
MEME
HLAL

Технологии

58.8%
50.4%

Промышленность

29.9%
4.6%

Коммунальные услуги

10.7%
1.0%

Финансовые услуги

5.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
16.7%

Здравоохранение

5.4%
10.5%

Энергетика

4.8%
4.5%

Сырьевые материалы

4.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

MEME
58.8%
HLAL
50.4%

Промышленность

MEME
29.9%
HLAL
4.6%

Коммунальные услуги

MEME
10.7%
HLAL
1.0%

Финансовые услуги

MEME
5.7%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

MEME
5.5%
HLAL
16.7%

Здравоохранение

MEME
5.4%
HLAL
10.5%

Энергетика

MEME
4.8%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

MEME
4.6%
HLAL
2.5%

Потребительский циклический сектор

MEME

-

HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

MEME

-

HLAL
2.9%

Недвижимость

MEME

-

HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meme Stock ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

MEME vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEME
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEME c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEME vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.89

-0.56

Просадки

Сравнение просадок MEME и HLAL

Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.78%

-33.57%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.61%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.74%

-5.00%

-24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEME и HLAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.99%

13.19%

+60.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.99%

17.60%

+56.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.99%

20.21%

+53.78%

Сравнение комиссий MEME и HLAL

MEME берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEME и HLAL

MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEME and HLAL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Roundhill and Wahed. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.50% for HLAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEME и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор