Сравнение MEMA с PEMX
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 28.43%.
MEMA
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMA и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 15.22% | 2.94% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 28.43% | 4.46% |
Correlation
The correlation between MEMA and PEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMA vs. PEMX — Ранг доходности на риск
MEMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEMX
Сравнение MEMA c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMA | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMA и PEMX
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -14.91% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -13.13% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.95% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и PEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 26.21% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 19.91% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 19.91% | +8.50% |
Сравнение комиссий MEMA и PEMX
И MEMA, и PEMX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и PEMX
Дивидендная доходность MEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PEMX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.45% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MEMA and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEMA and PEMX have the same expense ratio: 0.85% per year.
PEMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.30% for MEMA.
They also come from different issuers: Man Group and Putnam.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор