Сравнение MEMA с FRDM
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMA is actively managed, while FRDM is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MEMA charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.
MEMA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 17.06%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 53.16%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMA и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 26.01% | 2.94% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 44.61% | 6.50% |
Correlation
The correlation between MEMA and FRDM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMA vs. FRDM — Ранг доходности на риск
MEMA
FRDM
Сравнение MEMA c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMA | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 0.85 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок MEMA и FRDM
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -40.49% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.30% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.09% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.81% | 24.50% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 20.80% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 22.77% | +3.04% |
Сравнение комиссий MEMA и FRDM
MEMA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и FRDM
MEMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MEMA and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for MEMA.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for MEMA.
They also come from different issuers: Man Group and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор