PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while JPAN is a Japan Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEM returned 50.70% vs 30.88% for JPAN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEM и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 26.97%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

MEM

1 день
-1.10%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.97%
6 месяцев
28.94%
1 год
50.70%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и JPAN

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		26.97%28.31%10.11%6.44%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between MEM and JPAN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between MEM and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и JPAN

Секторы
MEM
JPAN

Технологии

37.5%
21.7%

Финансовые услуги

24.6%
19.2%

Сырьевые материалы

9.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.4%

Промышленность

8.9%
25.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.8%

Энергетика

2.9%
0.7%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.3%

Здравоохранение

0.8%
2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MEM
37.5%
JPAN
21.7%

Финансовые услуги

MEM
24.6%
JPAN
19.2%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
JPAN
3.2%

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
JPAN
12.4%

Промышленность

MEM
8.9%
JPAN
25.5%

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
JPAN
6.8%

Энергетика

MEM
2.9%
JPAN
0.7%

Недвижимость

MEM
1.6%
JPAN
2.2%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
JPAN
3.3%

Здравоохранение

MEM
0.8%
JPAN
2.6%

Коммунальные услуги

MEM

-

JPAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJP

Доходность на риск

MEM vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.58

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.33

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.13

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

7.58

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа JPAN равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.58

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.30

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MEM и JPAN

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-15.24%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.59%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.09%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и JPAN

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Matthews Japan Active ETF (JPAN) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.53%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

15.69%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

19.58%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

19.25%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.25%

-0.94%

Сравнение комиссий MEM и JPAN

И MEM, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и JPAN

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM2025202420232022
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.80%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MEM and JPAN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEM has higher volatility (8.93%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, MEM leads with 50.70% vs 30.88% for JPAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEM has performed better with a 50.70% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEM and JPAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.80% for MEM.

MEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while JPAN is Japan Equities.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор