PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с EMDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

MEM и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.72%28.31%10.11%2.36%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.

MEM

1 день
3.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.37%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT

Сравнение комиссий MEM и EMDM

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Доходность на риск

MEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.93

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.54

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.31

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

18.18

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.93

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.27

-0.42

Корреляция

Корреляция между MEM и EMDM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и EMDM

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности EMDM в 3.19%

TTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.43%3.56%7.81%0.01%0.53%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEM и EMDM

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-18.81%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-15.65%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-11.42%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.16%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.71%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и EMDM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 10.08%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

13.46%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

18.35%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

23.54%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

18.98%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.98%

-1.36%