PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с DIEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM).

MEM и DIEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и DIEM

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.72%28.31%10.11%6.92%7.30%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		5.34%30.81%12.29%15.41%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 5.34%.

MEM

1 день
3.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.72%
6 месяцев
6.24%
1 год
31.37%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с ASIA
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с VWODIEM с AVESDIEM с IEMGDIEM с DIVIDIEM с EEMDIEM с SPEMDIEM с FDEM

Сравнение комиссий MEM и DIEM

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

MEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.88

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.51

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.79

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

11.28

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.42

+0.44

Корреляция

Корреляция между MEM и DIEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и DIEM

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DIEM в 2.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.43%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок MEM и DIEM

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и DIEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-38.61%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-12.33%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-9.09%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-9.86%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.05%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и DIEM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

9.47%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

13.43%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

18.43%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.38%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.41%

+0.21%