PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с DIEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEM is actively managed, while DIEM is passively managed. Over the past 3 years, MEM returned 23.26%/yr vs 28.35%/yr for DIEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MEM charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности MEM и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 32.78%.

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIEM

1 день
-1.37%
1 месяц
12.08%
С начала года
32.78%
6 месяцев
35.57%
1 год
60.54%
3 года*
28.35%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и DIEM

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%6.92%7.30%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		32.78%30.81%12.29%15.41%3.36%

Correlation

The correlation between MEM and DIEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between MEM and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и DIEM

Секторы
MEM
DIEM

Технологии

37.5%
40.3%

Финансовые услуги

24.6%
23.3%

Сырьевые материалы

9.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.7%

Промышленность

8.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.6%

Энергетика

2.9%
6.0%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.9%

Здравоохранение

0.8%
0.6%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

MEM
37.5%
DIEM
40.3%

Финансовые услуги

MEM
24.6%
DIEM
23.3%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
DIEM
4.2%

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
DIEM
6.7%

Промышленность

MEM
8.9%
DIEM
4.7%

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
DIEM
5.6%

Энергетика

MEM
2.9%
DIEM
6.0%

Недвижимость

MEM
1.6%
DIEM
1.6%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
DIEM
2.9%

Здравоохранение

MEM
0.8%
DIEM
0.6%

Коммунальные услуги

MEM

-

DIEM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

MEM vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.35

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.26

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.62

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.93

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

20.34

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.35

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.55

+0.59

Просадки

Сравнение просадок MEM и DIEM

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-38.61%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-12.33%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-16.82%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.37%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-9.72%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.99%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и DIEM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

8.52%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

15.91%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

18.17%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.93%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.59%

+0.72%

Сравнение комиссий MEM и DIEM

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и DIEM

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DIEM в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.30%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MEM and DIEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEM has higher volatility (8.97%) compared to DIEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs DIEM's -38.61%.

On 3-year performance, DIEM leads with 28.35% vs 23.26% for MEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIEM has performed better with a 28.35% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.30% for DIEM.

They also come from different issuers: Matthews and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор