Сравнение MELI с USFR
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, MELI returned 28.27%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.38%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 28.27% против 2.43% соответственно.
MELI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -21.38%
- 6 месяцев
- -20.62%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 28.27%
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам MELI и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.38% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between MELI and USFR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.00 |
The correlation between MELI and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. USFR — Ранг доходности на риск
MELI
USFR
Сравнение MELI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 13.31 | -12.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 201.33 | -202.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 779.76 | -781.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и USFR
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -1.36% | -88.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -0.02% | -40.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -0.06% | -40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -0.18% | -68.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -0.80% | -68.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.41% | 0.00% | -39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -0.15% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 0.01% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и USFR
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 0.09% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | 0.19% | +29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.61% | 0.27% | +39.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 0.40% | +49.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 0.78% | +48.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и USFR
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.09%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор