PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции MEIKX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.47% соответственно.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий MEIKX и SVAIX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIKX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.36

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.02

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.83

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

8.69

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между MEIKX и SVAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и SVAIX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и SVAIX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-50.62%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.78%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-16.13%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-36.53%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.83%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-7.75%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.67%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и SVAIX

MFS Value Fund (MEIKX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.88%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.99%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.76%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.57%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.42%

+1.13%