PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с MIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с MIGFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. MIGFX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и MIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и MIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.23%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.00%9.97%27.25%24.13%-19.20%26.06%22.55%39.89%0.81%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у MIGFX с доходностью -9.00%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям MIGFX по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.74% соответственно.

MEIKX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.00%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.11%

MIGFX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-8.29%
1 год
4.51%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.94%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с MIGFX:
MIGFX с SMGIXMIGFX с FNIAXMIGFX с SPYMIGFX с ALBAXMIGFX с SWLGXMIGFX с MACIXMIGFX с ^GSPC

Сравнение комиссий MEIKX и MIGFX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MIGFX в 0.70%.

MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIKX vs. MIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MIGFX
Ранг доходности на риск MIGFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c MIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXMIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.29

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.54

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.40

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

1.40

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. MIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MIGFX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и MIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXMIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между MEIKX и MIGFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и MIGFX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что меньше доходности MIGFX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.81%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
MIGFX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.52%11.39%17.15%4.11%4.49%10.47%7.43%7.39%10.76%6.87%5.12%6.51%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и MIGFX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки MIGFX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и MIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXMIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-61.83%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-13.77%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-26.67%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-32.42%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-10.89%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-19.00%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.90%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и MIGFX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.53%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIGFX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXMIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.49%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.78%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

17.85%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.49%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.18%

-1.63%