PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 10.10% против 15.97% соответственно.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий MEIKX и MFEKX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFEKX
MFS Growth R6
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIKX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.49

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.86

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.62

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

2.09

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Корреляция

Корреляция между MEIKX и MFEKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и MFEKX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и MFEKX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-36.06%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-17.27%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-36.06%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-36.06%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-14.11%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-5.66%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.13%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.64%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.97%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.64%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

21.85%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

21.91%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

21.15%

-4.60%