PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIKX с MCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEIKX (MFS Value Fund) and MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while MCSIX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MEIKX returned 10.06%/yr vs 7.39%/yr for MCSIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MEIKX charges 0.43%/yr vs 0.90%/yr for MCSIX.

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у MCSIX с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции MEIKX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.39% соответственно.

MEIKX

1 день
0.60%
1 месяц
0.43%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.08%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.06%

MCSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.05%
1 год
39.35%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.82%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIKX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		4.52%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		24.59%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Correlation

The correlation between MEIKX and MCSIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.24

Over the past year, the correlation between MEIKX and MCSIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с VTIVXMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с BCSKXMCSIX с AVDV

Доходность на риск

MEIKX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXMCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.53

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.17

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.89

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

15.90

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа MCSIX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.53

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.12

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и MCSIX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и MCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIKXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-64.20%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-8.15%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-9.74%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-37.61%

+20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-37.61%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.01%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-33.28%

+23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.50%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и MCSIX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 2.35%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIKXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.85%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

13.64%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

15.90%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

34.65%

-20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

26.03%

-9.48%

Сравнение комиссий MEIKX и MCSIX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и MCSIX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности MCSIX в 12.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		12.87%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
MEIKX
MFS Value Fund		9.50%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Часто задаваемые вопросы

MEIKX and MCSIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSIX has higher volatility (4.85%) compared to MEIKX (2.35%). In terms of maximum drawdown, MEIKX dropped -56.81% vs MCSIX's -64.20%.

MCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIKX и MCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор