PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с GQHPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEIKX
MFS Value Fund		1.23%13.37%11.98%8.32%-5.92%9.35%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		10.42%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 10.42%.

MEIKX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.00%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.11%

GQHPX

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.57%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.19%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий MEIKX и GQHPX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIKX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.82

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

3.84

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.87

-0.48

Корреляция

Корреляция между MEIKX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и GQHPX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности GQHPX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.81%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.70%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и GQHPX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-17.26%

-39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.17%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-3.35%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.36%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.65%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и GQHPX

MFS Value Fund (MEIKX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.84%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.09%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.93%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

12.68%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

12.68%

+3.87%