PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.01% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий MEIIX и PSECX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.63

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.00

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.41

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между MEIIX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и PSECX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и PSECX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-31.13%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.36%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-18.47%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-31.13%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.09%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.90%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.10%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и PSECX

MFS Value Fund Class I (MEIIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.64% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.54%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.74%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

13.18%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.92%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

13.18%

+3.38%