Сравнение MEIIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.07% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 9.90% против 9.24% соответственно.
MEIIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.90%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIIX и NEIMX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
MEIIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
MEIIX
NEIMX
Сравнение MEIIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.65 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.32 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.49 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 12.55 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.65 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MEIIX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и NEIMX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.62% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и NEIMX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -92.94% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.78% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -92.94% | +75.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -92.94% | +56.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -90.08% | +85.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -9.92% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.14% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и NEIMX
Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.05% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.52% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.65% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 576.30% | -562.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 407.62% | -391.06% |