Сравнение MEIFX с SPFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX).
MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIFX и SPFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIFX и SPFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -11.98% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SPFZX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям SPFZX по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.96% соответственно.
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
SPFZX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIFX и SPFZX
MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPFZX в 0.75%.
Доходность на риск
MEIFX vs. SPFZX — Ранг доходности на риск
MEIFX
SPFZX
Сравнение MEIFX c SPFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIFX | SPFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.69 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIFX | SPFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MEIFX и SPFZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIFX и SPFZX
Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SPFZX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.23% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок MEIFX и SPFZX
Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки SPFZX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и SPFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIFX | SPFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -50.87% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -18.97% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -48.70% | +25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | -48.70% | +20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -15.85% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -14.68% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 5.67% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIFX и SPFZX
Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIFX | SPFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.16% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 13.42% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 23.15% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 26.01% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 25.03% | -7.07% |