PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MEIFX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.17% соответственно.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий MEIFX и IOLZX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.02

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.52

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.54

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

5.07

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.02

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между MEIFX и IOLZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и IOLZX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и IOLZX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-56.03%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-15.69%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-27.77%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-41.04%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-10.48%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-12.71%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.76%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и IOLZX

Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

7.90%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.56%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

23.81%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.38%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.28%

-4.32%