Сравнение MEIFX с ILGCX
MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) and ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEIFX charges 1.20%/yr vs 0.79%/yr for ILGCX.
Доходность
Сравнение доходности MEIFX и ILGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEIFX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 14.03%
ILGCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEIFX и ILGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 4.66% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -14.82% |
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
Correlation
The correlation between MEIFX and ILGCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between MEIFX and ILGCX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIFX vs. ILGCX — Ранг доходности на риск
MEIFX
ILGCX
Сравнение MEIFX c ILGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIFX | ILGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIFX | ILGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MEIFX и ILGCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIFX | ILGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIFX и ILGCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIFX | ILGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | — | — |
Сравнение комиссий MEIFX и ILGCX
MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ILGCX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIFX и ILGCX
Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности ILGCX в 151.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.92% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
MEIFX and ILGCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEIFX и ILGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор