PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с ILGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с ILGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и ILGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и ILGCX

2026 (YTD)2025202420232022
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-14.82%
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%

Доходность по периодам

С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у ILGCX с доходностью -8.30%.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.78%
1 год
16.48%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOX
Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с CTCAXILGCX с ACIHXILGCX с CBALXILGCX с MRFOXILGCX с ONERX

Сравнение комиссий MEIFX и ILGCX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ILGCX в 0.79%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

MEIFX vs. ILGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c ILGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXILGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.65

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.08

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.94

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

3.37

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. ILGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILGCX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и ILGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXILGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между MEIFX и ILGCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и ILGCX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности ILGCX в 151.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и ILGCX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки ILGCX в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и ILGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXILGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-25.89%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-12.13%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-10.69%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-6.94%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.32%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и ILGCX

Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) имеют волатильность 3.99% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXILGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.06%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

11.36%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

22.12%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.58%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.58%

-3.62%