PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.72% соответственно.

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Enhanced Equity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий MEIFX и EFCNX

MEIFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

MEIFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.43

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

3.41

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.84

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

3.10

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIFX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.43

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между MEIFX и EFCNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIFX и EFCNX

Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIFX и EFCNX

Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-38.34%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-14.32%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-38.34%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

-38.34%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

0.00%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-8.74%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

7.45%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIFX и EFCNX

Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

0.00%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.20%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

22.14%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

23.15%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.85%

-4.89%