Сравнение MEIAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции NEIMX немного отстают с 9.24%.
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIAX и NEIMX
MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
MEIAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
MEIAX
NEIMX
Сравнение MEIAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.32 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.49 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 12.55 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.03 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между MEIAX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIAX и NEIMX
Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок MEIAX и NEIMX
Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -92.94% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.78% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -92.94% | +75.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -92.94% | +56.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -90.08% | +85.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -9.92% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.14% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIAX и NEIMX
Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.05% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 8.52% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.65% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 576.30% | -562.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 407.62% | -391.07% |