PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с MRSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с MRSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Research International A (MRSAX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MRSAX управляется MFS. Фонд был запущен 26 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MRSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Research International A (MRSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и MRSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
MRSAX
MFS Research International A		1.04%22.31%2.83%13.11%-17.52%11.62%12.90%27.67%-14.20%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEIAX показывает доходность 1.01%, а MRSAX немного выше – 1.04%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции MRSAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.10% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

MRSAX

1 день
2.74%
1 месяц
-7.04%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.34%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

MFS Research International A

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с MRSAX:
MRSAX с TCAFMRSAX с FSGEXMRSAX с ANDIXMRSAX с EPDIXMRSAX с FINVXMRSAX с FSOSXMRSAX с GSINX

Сравнение комиссий MEIAX и MRSAX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MRSAX в 1.04%.

MRSAX
MFS Research International A
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. MRSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MRSAX
Ранг доходности на риск MRSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c MRSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и MFS Research International A (MRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXMRSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.20

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.63

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.42

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

5.39

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. MRSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MRSAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MRSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXMRSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.20

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между MEIAX и MRSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MRSAX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности MRSAX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
MRSAX
MFS Research International A		5.17%5.23%1.81%1.49%1.37%1.04%0.73%1.63%5.41%1.04%1.71%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MRSAX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки MRSAX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MRSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXMRSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-59.76%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.68%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-30.93%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-30.93%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-8.94%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-13.15%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.07%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MRSAX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у MFS Research International A (MRSAX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXMRSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.73%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.90%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.01%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.83%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.43%

+1.12%