Сравнение MEIAX с AUXFX

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIAX имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции AUXFX немного отстают с 9.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MEIAX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и AUXFX.

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.