Сравнение MEGBX с MDIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и MDIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -9.77% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 1.40% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGBX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 15.79% против 9.36% соответственно.
MEGBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 15.79%
MDIJX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и MDIJX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.
Доходность на риск
MEGBX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MEGBX
MDIJX
Сравнение MEGBX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.57 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.07 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.97 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.66 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.57 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и MDIJX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и MDIJX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.48%, что больше доходности MDIJX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.48% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.10% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и MDIJX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и MDIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -56.60% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -11.40% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -30.19% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -30.19% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -7.55% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -9.14% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.94% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и MDIJX
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.75% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 9.49% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 14.03% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 14.10% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 14.65% | +7.34% |