PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		-10.54%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.17% соответственно.

MEGBX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-11.39%
1 год
8.54%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.70%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий MEGBX и IOLZX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

MEGBX
MFS Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

MEGBX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.02

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.52

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.54

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

5.07

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.02

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между MEGBX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и IOLZX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		29.73%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и IOLZX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGBXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-56.03%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-15.69%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-27.77%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-41.04%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-10.48%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-12.71%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.76%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и IOLZX

Текущая волатильность для MFS Growth Fund (MEGBX) составляет 6.98%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGBXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.90%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

14.56%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

23.81%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

21.38%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.28%

-0.29%