PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEGBX с FTGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и FTGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и FTGS


2026 (YTD)2025202420232022
MEGBX
MFS Growth Fund
-10.54%11.25%61.25%34.81%-0.58%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
-3.03%12.78%15.76%33.69%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у FTGS с доходностью -3.03%.


MEGBX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-11.39%
1 год
8.54%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.70%

FTGS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.03%
1 год
14.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Growth Fund

First Trust Growth Strength ETF

Сравнение комиссий MEGBX и FTGS

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FTGS в 0.60%.


Доходность на риск

MEGBX vs. FTGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c FTGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEGBXFTGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.77

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.24

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.30

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

4.88

-3.07

MEGBX vs. FTGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и FTGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEGBXFTGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.99

-0.49

Корреляция

Корреляция между MEGBX и FTGS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и FTGS

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности FTGS в 0.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund
29.73%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и FTGS

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки FTGS в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и FTGS.


Загрузка...

Показатели просадок


MEGBXFTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-19.99%

-52.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-11.83%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-6.27%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-2.80%

-19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.15%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и FTGS

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с First Trust Growth Strength ETF (FTGS) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MEGBXFTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.54%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.26%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

19.62%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

17.32%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.32%

+4.67%