Сравнение MEDX с FFUT
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, MEDX returned 32.94% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
MEDX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 4.95% | 27.18% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between MEDX and FFUT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. FFUT — Ранг доходности на риск
MEDX
FFUT
Сравнение MEDX c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDX | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.35 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 14.55 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDX и FFUT
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -4.33% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -4.33% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -4.33% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -0.96% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.29% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и FFUT
Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.93% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 8.97% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 11.22% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 11.02% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 11.02% | +5.98% |
Сравнение комиссий MEDX и FFUT
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и FFUT
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FFUT в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.17% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and FFUT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDX has higher volatility (5.51%) compared to FFUT (2.93%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, MEDX leads with 32.94% vs 18.72% for FFUT. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEDX has performed better with a 32.94% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.17% for MEDX.
MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Horizon and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.80% for FFUT.
MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор