PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с XPH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDI is actively managed, while XPH is passively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 15.18%/yr vs 18.06%/yr for XPH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XPH.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 15.46%.

MEDI

1 день
2.55%
1 месяц
5.41%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.41%
1 год
23.71%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
0.12%
1 месяц
11.21%
С начала года
15.46%
6 месяцев
12.35%
1 год
58.12%
3 года*
18.06%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и XPH

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		3.97%27.11%0.58%24.87%2.57%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		15.46%31.60%4.94%2.97%-1.67%

Correlation

The correlation between MEDI and XPH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between MEDI and XPH has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEDI и XPH

Секторы
MEDI
XPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDI
100.0%
XPH
100.0%

Сырьевые материалы

MEDI

-

XPH

-

Коммуникационные услуги

MEDI

-

XPH

-

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

XPH

-

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

XPH

-

Энергетика

MEDI

-

XPH

-

Финансовые услуги

MEDI

-

XPH

-

Промышленность

MEDI

-

XPH

-

Недвижимость

MEDI

-

XPH

-

Технологии

MEDI

-

XPH

-

Коммунальные услуги

MEDI

-

XPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с WHCS.ASMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX

Доходность на риск

MEDI vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDIXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.68

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.58

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.88

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

17.52

-13.00

MEDI vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа XPH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDI и XPH

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-48.03%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-11.97%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-23.57%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-17.20%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.33%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и XPH

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.43%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

16.61%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

21.80%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

20.93%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.09%

-3.38%

Сравнение комиссий MEDI и XPH

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и XPH

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XPH в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.27%0.28%0.54%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.52%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and XPH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.78%) compared to XPH (6.43%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs XPH's -48.03%.

On 3-year performance, XPH leads with 18.06% vs 15.18% for MEDI. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPH has performed better with a 18.06% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

XPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.27% for MEDI.

They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.35% for XPH.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор