PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDI с XPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Health Care ETF (MEDI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

MEDI и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDI и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDI и XPH

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		-5.40%27.11%0.58%24.87%2.60%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.

MEDI

1 день
1.48%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
2.20%
1 год
21.19%
3 года*
14.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с WHCS.ASMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с FDLMEDI с IHI
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX

Сравнение комиссий MEDI и XPH

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

MEDI
Harbor Health Care ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

MEDI vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.28

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.80

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.97

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

6.54

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.38

+0.38

Корреляция

Корреляция между MEDI и XPH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и XPH

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности XPH в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.29%0.28%0.54%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок MEDI и XPH

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и XPH.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-48.03%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-13.15%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-6.21%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-17.37%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.96%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и XPH

Текущая волатильность для Harbor Health Care ETF (MEDI) составляет 8.13%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что MEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.05%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

16.40%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

24.50%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

20.57%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

22.22%

-3.74%