Сравнение MEDI с HDIVX
MEDI (Harbor Health Care ETF) and HDIVX (Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund) are both funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while HDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 3 years, MEDI returned 13.36%/yr vs 20.57%/yr for HDIVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for HDIVX.
Доходность
Сравнение доходности MEDI и HDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у HDIVX с доходностью 15.63%.
MEDI
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам MEDI и HDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | -1.24% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.60% |
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 15.63% | 29.24% | 8.84% | 18.06% | 1.07% |
Correlation
The correlation between MEDI and HDIVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between MEDI and HDIVX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDI vs. HDIVX — Ранг доходности на риск
MEDI
HDIVX
Сравнение MEDI c HDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDI | HDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.45 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.85 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDI | HDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MEDI и HDIVX
Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки HDIVX в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и HDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDI | HDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -28.56% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -11.29% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -13.08% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.14% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.78% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.12% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDI и HDIVX
Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDI | HDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.66% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 11.03% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 13.45% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.67% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.52% | +5.17% |
Сравнение комиссий MEDI и HDIVX
MEDI берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HDIVX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDI и HDIVX
Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HDIVX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 6.62% | 7.60% | 6.54% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.02% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.28% | 0.28% | 0.54% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEDI and HDIVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDI has higher volatility (6.67%) compared to HDIVX (4.66%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs HDIVX's -28.56%.
HDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDI и HDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор