PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. MEDI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 12.46%/yr vs 18.97%/yr for FDL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

MEDI

1 день
1.06%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.83%
1 год
18.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		-4.02%27.11%0.58%24.87%2.60%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%-0.12%

Correlation

The correlation between MEDI and FDL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.42

The correlation between MEDI and FDL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEDI и FDL

Секторы
MEDI
FDL

Здравоохранение

100.0%
16.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Здравоохранение

MEDI
100.0%
FDL
16.8%

Сырьевые материалы

MEDI

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

MEDI

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

FDL
14.7%

Энергетика

MEDI

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

MEDI

-

FDL
15.1%

Промышленность

MEDI

-

FDL
3.8%

Недвижимость

MEDI

-

FDL

-

Технологии

MEDI

-

FDL
1.1%

Коммунальные услуги

MEDI

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с IYH
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MEDI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.11

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.25

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

5.56

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

13.56

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.11

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MEDI и FDL

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-65.93%

+46.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-4.27%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-12.24%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-2.18%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-9.66%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

1.75%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и FDL

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.85%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

7.87%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

11.28%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.31%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.11%

+1.52%

Сравнение комиссий MEDI и FDL

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и FDL

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.29%0.28%0.54%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and FDL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.02%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 12.46% for MEDI. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 12.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.29% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор