PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с IHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MEDI is actively managed, while IHI is passively managed. Over the past 3 years, MEDI returned 12.68%/yr vs -1.89%/yr for IHI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDI charges 0.80%/yr vs 0.43%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.36%.

MEDI

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.41%
1 год
18.43%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IHI

1 день
0.42%
1 месяц
0.74%
С начала года
-19.36%
6 месяцев
-20.97%
1 год
-18.97%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и IHI

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		-2.70%27.11%0.58%24.87%2.60%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.36%6.88%8.62%3.24%3.85%

Correlation

The correlation between MEDI and IHI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.59

The correlation between MEDI and IHI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEDI и IHI

Секторы
MEDI
IHI

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDI
100.0%
IHI
100.0%

Сырьевые материалы

MEDI

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

MEDI

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

IHI

-

Энергетика

MEDI

-

IHI

-

Финансовые услуги

MEDI

-

IHI

-

Промышленность

MEDI

-

IHI
0.2%

Недвижимость

MEDI

-

IHI

-

Технологии

MEDI

-

IHI

-

Коммунальные услуги

MEDI

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с FDLMEDI с SPAQ
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

MEDI vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-1.12

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.56

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.83

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.73

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

-1.83

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-1.12

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MEDI и IHI

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-49.65%

+30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-26.11%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-26.64%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-23.85%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-8.32%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

10.38%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и IHI

Harbor Health Care ETF (MEDI) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеют волатильность 6.80% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.02%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

13.06%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

16.97%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.99%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

19.80%

-1.11%

Сравнение комиссий MEDI и IHI

MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и IHI

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IHI в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.29%0.28%0.54%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and IHI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.02%) compared to MEDI (6.80%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs IHI's -49.65%.

On 3-year performance, MEDI leads with 12.68% vs -1.89% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEDI has performed better with a 12.68% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

IHI has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.29% for MEDI.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 0.43% for IHI.

MEDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор