PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEDI с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с LSEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEDI (Harbor Health Care ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, MEDI returned 24.43% vs 25.15% for LSEQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MEDI charges 0.80%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.96%.

MEDI

1 день
0.49%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
5.25%
С начала года
6.66%
1 год
24.43%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
14.13%
С начала года
22.96%
1 год
25.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
MEDI
Harbor Health Care ETF		6.66%27.11%0.58%8.57%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.96%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between MEDI and LSEQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов MEDI и LSEQ

Секторы
MEDI
LSEQ

Здравоохранение

100.0%
33.0%

Сырьевые материалы

-

23.0%

Коммуникационные услуги

-

-1.0%

Потребительский циклический сектор

-

15.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

6.7%

Финансовые услуги

-

-2.4%

Промышленность

-

23.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-13.3%

Коммунальные услуги

-

6.7%

Здравоохранение

MEDI
100.0%
LSEQ
33.0%

Сырьевые материалы

MEDI

-

LSEQ
23.0%

Коммуникационные услуги

MEDI

-

LSEQ
-1.0%

Потребительский циклический сектор

MEDI

-

LSEQ
15.9%

Потребительский защитный сектор

MEDI

-

LSEQ
4.9%

Энергетика

MEDI

-

LSEQ
6.7%

Финансовые услуги

MEDI

-

LSEQ
-2.4%

Промышленность

MEDI

-

LSEQ
23.1%

Недвижимость

MEDI

-

LSEQ

-

Технологии

MEDI

-

LSEQ
-13.3%

Коммунальные услуги

MEDI

-

LSEQ
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с WHCS.ASMEDI с FDL
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с HEFTLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с NLSI

Доходность на риск

MEDI vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDILSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.58

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.20

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.41

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

9.92

-5.27

MEDI vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEDI и LSEQ

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDILSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-8.35%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-7.40%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.84%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.21%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.54%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и LSEQ

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDILSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.30%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

13.68%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

16.03%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

14.58%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

14.58%

+4.15%

Сравнение комиссий MEDI и LSEQ

MEDI берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и LSEQ

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности LSEQ в 1.79%

ПозицияTTM202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.79%2.20%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.26%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and LSEQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (5.59%) compared to LSEQ (5.30%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.15% vs 24.43% for MEDI. On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.15% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.26% for MEDI.

MEDI is categorized as Health & Biotech Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.80% for MEDI and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор