Сравнение MEAR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MEAR и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 0.77% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и JEPI
MEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
MEAR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MEAR
JEPI
Сравнение MEAR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 0.61 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 0.95 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.16 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 0.79 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 3.83 | +17.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.61 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 0.76 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.04 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и JEPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и JEPI
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и JEPI
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -13.71% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -10.28% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -13.71% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.53% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.07% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.12% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и JEPI
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что MEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.90% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 6.36% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 13.24% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 11.06% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 10.88% | -9.36% |